MULTI ASSET BROKERAGE
Trade Asset Management assegna un punteggio di rischio personale ai suoi clienti su una scala da 1-5 in base alle risposte fornite dal cliente nel test di idoneità. Trade Asset Management usa il punteggio del test per valutare i seguenti aspetti:
Livelli di tolleranza al rischio e obiettivi d’investimento
Hai deciso di stanziare parte del tuo portfolio d’investimento su varie classi di asset ma noi, in base al tuo profilo d’investimento specifico, abbiamo separato i livelli di rischio che puoi tollerare all’interno di tale stanziamento.
Ricorda che stai cercando di aggiungere un profitto extra e indipendente al tuo portfolio – che definiremo “alpha” – in contrapposizione ai tuoi riferimenti. Il tuo profilo d’investimento di base può variare da Difensivo a Speculativo e i livelli di rischio si applicano al tuo portfolio in base ai profitti, ai rischi e ai drawdown annuali previsti.
| Livello di rischio | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Range di profitto annuale previsto | Da -5% a +10% | Da -10% a +15% | Da -5% a +20% | Da -20% a +25% | Da -30% a +35% |
| Rischio annualizzato previsto (Deviazione standard) |
5% | 10% | 15% | 20% | 25% |
| Drawdown massimo previsto | -10% | -15% | -20% | -25% | -30% |
Orizzonte d’investimento
Tempo necessario per raggiungere il tuo obiettivo d’investimento.
Capacità finanziaria
Basata sulla tua situazione economica generale e pertanto sulla tua capacità di sostenere uno specifico importo in termini di rischio di investimento.
Il tuo profilo è Difensivo e la maggior parte del tuo portfolio è orientata verso un reddito fisso diversificato in modo ottimale. I tuoi rendimenti attesi saranno leggermente migliori rispetto a quelli per un conto di risparmio. La tua allocazione massima del 10% in investimenti alternativi può gestire un piccolo rendimento negativo, al fine di mirare a una crescita del 10% da aggiungere al rendimento complessivo del tuo portfolio.
Hai un profilo di rischio Moderato ma puoi ottenere fino al 15% di profitto sul tuo portfolio di investimenti quando stanziato su investimenti alternativi. Sei disposto a destinare una parte maggiore del tuo capitale a investimenti diversi da quelli a reddito fisso e persino ad accettare un drawdown del 15% dei tuoi investimenti alternativi, al fine di avere un portfolio con prestazioni più elevate.
Hai un profilo di rischio volto alla Crescita. Questo significa che investirai in portfolio ponderati concentrati su investimenti multi-asset a crescita che in genere offrono sia guadagni potenziali più elevati, che rischi concorrenti più ingenti. Sei disposto ad accettare un drawdown massimo più alto del tuo portfolio, fino a -20% al fine di soddisfare le tue aspettative in termini di profitti.
Con un profilo di rischio Aggressivo hai una chiara comprensione delle dinamiche di rischio/rendimento e quindi sei in grado di stanziare la maggior parte del tuo portfolio in azioni globali e aumentare il tuo stanziamento in investimenti alternativi fino al 20%. Prevedi di ottenere prestazioni annuali superiori al 20% su quella porzione di portfolio, ma comprendi anche che questo potrebbe determinare una perdita significativa del -20%.
Sei un investitore con profilo di rischio Speculativo e comprendi adeguatamente il rischio che puoi tollerare. Sei alla ricerca di prestazioni annuali elevate con dinamiche di volatilità più alte, e in quanto tale gli stanziamenti del tuo portfolio sono orientati verso attività più rischiose. L'allocazione degli investimenti alternativi può raggiungere fino al 30% del portafoglio complessivo e i rischi associati possono raggiungere un drawdown massimo del -30% sul valore dell'investimento in prodotti alternativi.
Qualsiasi nuova strategia o portfolio offerto ai clienti di Trade Asset Management passa attraverso un rigoroso processo di due diligence e viene assegnato un punteggio di rischio. Il portfolio viene quindi posto sotto monitoraggio continuo e il punteggio di rischio può essere adeguato mensilmente in base a criteri interni, procedure e comportamenti di trading.
L'analisi del portafoglio e il punteggio di rischio è una combinazione dei seguenti criteri
Risultati delle posizioni di trading. Ci assicuriamo che tutti i risultati di trading siano accuratamente analizzati ed elaborati, al fine di garantire risultati rappresentativi sui portfolio corrispondenti degli investitori basati su trade chiusi e aperti di una determinata strategia. L'analisi consiste nell’impiego di vari metodi di misura e indicatori di attività come il numero massimo/minimo/medio di transazioni su diversi orizzonti temporali, distribuzione delle operazioni per strumento, periodi di detenzione medi delle posizioni di trading, dimensioni massime/minime/medie dei lot, solo per citarne alcuni.
Statistiche di rischio/profitto. L'analisi rischio/rendimento delle nostre strategie viene eseguita su una gamma molto ampia di indicatori di rischio e di performance disponibili e proprietà statistiche. Partendo dall'analisi del rapporto di Sharpe su base iniziale e progressiva e passando ad altri rapporti rischio/rendimento simili, come Sortino, Sterling, Calmar. Le nostre piattaforme interne misurano la volatilità mobile annualizzata su orizzonti temporali, il prelievo massimo, le percentuali storiche e attuali, le correlazioni del rischio di mercato nonché le caratteristiche di distribuzione dei rendimenti (massimo/minimo/medio su varie frequenze) e le dinamiche VAMI. Applichiamo anche il ben documentato indicatore di rischio SRRI utilizzato da OICVM ed hedge fund a livello globale al fine di classificare le nostre strategie in base al corrispondente range 1-7.
Regole sulle strategie di trading. Oltre ai parametri per valutare l’attività e il rischio/rendimento sopra indicati, prestiamo la massima attenzione al modello effettivo alla base della strategia, al concetto olistico delle regole di trading e all'associazione di questi alle dinamiche dei mercati reali.
Offriamo strategie che incorporano un “vantaggio di mercato” proficuo nel lungo termine. Nel nostro arsenale, disponiamo di varie strategie che coprono tutti i profili di rischio e i desideri di rendimento, tuttavia ci assicuriamo che ognuna di esse, con il relativo stanziamento ottimale, siano ben strutturate e che abbiano un record e un modello comprovati. Tuttavia, come misura di sicurezza in condizioni di mercato estreme, applichiamo meccanismi di Stop loss per la gestione del rischio su tutte le nostre strategie a livelli specifici, in modo da garantire, nella maniera migliore possibile, che nessun investitore superi la perdita massima concordata e prevista per portfolio.
I clienti possono investire solo in portfolio e strategie con un rischio più basso o quanto meno pari al punteggio di rischio assegnato in base al test di idoneità.
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Il trading nei mercati finanziari comporta dei rischi.
