MULTI ASSET BROKERAGE
Správca obchodných aktív prideľuje klientom Skóre osobného rizika na stupnici od 1 do 5 na základe odpovedí klienta na test vhodnosti. Správca obchodných aktív používa skóre testu na vyhodnotenie nasledujúcich oblastí:
Úrovne tolerancie rizika a investičné ciele
Rozhodli ste sa alokovať časť svojho investičného portfólia do rôznych tried aktív, ale my na základe vášho konkrétneho investičného profilu sme oddelili úrovne rizika, ktoré by ste mohli v rámci tohto rozdelenia tolerovať.
Pamätajte, že chcete do svojho portfólia pridať ďalšiu, nekorelovanú návratnosť, ktorú nazývame 'alfa'- v porovnaní s vašimi stanovenými referenčnými hodnotami. Váš základný investičný profil sa môže líšiť od defenzívneho po špekulatívny a úrovne rizika sa na vaše portfólio vzťahujú na základe očakávaných ročných výnosov, rizika a poklesu.
| Úroveň rizika | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Očakávaný rozsah ročného výnosu | -5% do +10% | -10% do +15% | -5% do +20% | -20% do +25% | -30% do +35% |
| Očakávané anualizované riziko ( Štandardná odchýlka) |
5% | 10% | 15% | 20% | 25% |
| Očakávaný maximálny pokles | -10% | -15% | -20% | -25% | -30% |
Investičný horizont
Čas potrebný na splnenie cieľa návratnosti investície.
Finančná kapacita
Na základe vašej situácie s celkovým majetkom, a teda vašej schopnosti podstúpiť konkrétne množstvo investičného rizika.
Váš profil je Defenzívny a väčšina vášho portfólia je alokovaná do optimálne diverzifikovaného portfólia s pevným výnosom. Vaše očakávané výnosy budú o niečo lepšie ako v prípade sporiaceho účtu. Vaša maximálna alokácia 10% v rámci alternatívnych investícií dokáže zvládnuť malý negatívny výnos, za účelom 10% cielového rastu tejto investície a prispela tak k celkovému výnosu vášho portfólia.
Máte celkovo Mierny profil rizika a teda postoj k riziku, ale môžete dosiahnuť až 15% návratnosť svojho investičného portfólia, ak sa alokuje do alternatívnych investícií. Ste ochotní alokovať vyššiu časť svojho vlastného kapitálu do iných investícií, ako je Fixný príjem, a dokonca prijať 15% pokles vašich alternatívnych investícií, aby ste dosiahli vyššiu výkonnosť svojho portfólia.
Máte Rastový profil rizika, čo znamená, že budete investovať do vážených portfólií zameraných na rast multi-aktív investícií, ktoré zvyčajne ponúkajú vyššie potenciálne odmeny, ale súbežne aj vyššie potenciálne riziko. Ste ochotní akceptovať vyšší maximálny pokles vášho portfólia až do -20%, aby ste dosiahli vašu očakávanú návratnosť.
Ak máte Agresívny profil rizika, tak chápete dynamiku rizika/výnosu a ste v pozícii, že môžete väčšiu časť svojho portfólia alokovať globálnym akciám a zvýšiť alokáciu alternatívnych investícií až o 20%. Očakávate, že v tejto časti svojho portfólia dosiahnete ročný výkon vyšší ako 20%, ale chápete, že by to mohlo skončiť so značnou stratou -20%.
You are a Speculative profile investor and you duly comprehend the risk that you can tolerate and handle. You are looking for high yearly performance with higher volatility dynamics and as such your portfolio's allocations are headed towards riskier assets. Alternative investments allocation can reach up to 30% of your overall portfolio and associated risks can reach a -35% Max DrawDown on the value of the investment on alternative products.
Akákoľvek nová stratégia alebo portfólio ponúkané klientom Správcom obchodných aktív prechádza prísnym procesom náležitej starostlivosti a je jej pridelené skóre rizika. Portfólio sa nepretržite monitoruje a skóre rizika sa môže každý mesiac upravovať na základe interných kritérií, postupov a obchodného správania.
The portfolio analysis and risk scoring is a combination of the following criteria
Výsledky obchodných pozícií. Zabezpečujeme, aby boli všetky obchodné výsledky dôkladne analyzované a spracované, za účelom zaistenia reprezentatívnych výsledkov v príslušných portfóliách investorov na základe uzavretých a otvorených obchodov akejkoľvek stratégie. Analýza pozostáva z rôznych metrík a ukazovateľov aktivity, ako je maximálny/minimálny/priemerný počet obchodov v rôznych časových horizontoch, rozdelenie obchodov podľa nástrojov, priemerné doby držania obchodných pozícií, maximálna/minimálna/priemerná veľkosť lotu.
Štatistika rizika/výnosu. Analýza rizika a výnosu našich stratégií sa vykonáva na veľmi širokej škále dostupných ukazovateľov rizika, výkonnosti a štatistických vlastností. Počnúc Sharpeho pomerovou analýzou na začiatku ako aj priebežne a prechodom k ďalším podobným pomerom rizika a výnosu, ako sú Sortino, Sterling, Calmar. Naše interné platformy merajú anualizované kolísavé volatility v časových horizontoch, maximálny pokles, historické a súčasné percentá, korelácie trhového rizika, ako aj distribučné charakteristiky výnosov (max/min/ priemer na rôznych frekvenciách) a dynamiky VAMI. Aplikujeme tiež dobre zdokumentovanú metriku rizika SRRI, ktorú používa UCITS a Hedgové fondy globálne, aby sme mohli kategorizovať naše stratégie na základe zodpovedajúceho rozsahu 1-7.
Pravidlá obchodnej stratégie. Okrem vyššie popísaných metrík aktivity a rizika/výnosu venujeme maximálnu pozornosť skutočnému modelu, ktorý stojí za stratégiou, holistickému konceptu obchodných pravidiel a spojeniu s dynamikou reálnych trhov.
Ponúkame stratégie, ktoré obsahujú „náskok na trhu“, ktorý platí z dlhodobého hľadiska. Vo svojom arzenáli máme rôzne stratégie pokrývajúce všetky rizikové profily ako aj apetít výnosnosti, avšak dbáme na to, aby každá z nich, ako aj ich optimálna alokácia boli dobre štruktúrované a mali za sebou osvedčené záznamy a model. Ako bezpečnostné opatrenie proti extrémnym trhovým podmienkam však pre všetky naše stratégie na konkrétnych úrovniach uplatňujeme mechanizmy stop-loss riadenia rizík, aby sme čo najlepšie zaistili, aby žiadny investor neprekročil maximálnu stratu, ktorá bola dohodnutá a očakávaná pre každé portfólio.
Klienti môžu investovať iba do portfólií a stratégií, ktoré majú skóre rizika nižšie alebo minimálne rovnaké ako ich vlastné skóre rizika, ktoré bolo každému klientovi pridelené na základe testu vhodnosti.
Nariadenie
Regulačný balík
Zásady ochrany osobných údajov | Zásady používania cookies
Obchodovanie na finančných trhoch so sebou nesie riziká.